Mengenal Lebih Dekat Tiga Jenis Drawdown

Dalam portofolio trading, kita sering mendapatkan report statement tentang hasil transaksi trading kita dalam kurun waktu tertentu. Biasanya para trader memperhatikan pada net profit, growth profit maupun drawdown. Saat ini inforexnews akan membahas tentang drawdown tersebut. Karena sebelum melakukan investasi, kita biasanya disarankan untuk melihat angka drawdown. Sebenarnya apa itu drawdown?

Secara sederhana drawdown adalah berapa besarnya kerugian berturut-turut yang mungkin terjadi dalam trading Anda. Drawdown sendiri terdiri dari 3 jenis yaitu absolute drawdown, maximal drawdown. Dan relative drawdown.

Drawdown berguna bagi anda yang sering mendengar seorang trader mengatakan saya memiliki akurasi 80% dalam setiap 100 kali transaksi. Pertanyaannya adalah bagaimana jika 20% kesalahan transaksi terjadi berturut-turut di awal? Apakah jumlah penurunan modal trader tersebut besar? Ataukah malah tidak menyisakan modal? Jadi drawdown sangat terikat pada cara kita menggunakan manajemen keuangan dalam transaksi secara benar. Akurasi hanyalah sebuah akurasi.

Mari kita bahas secara singkat ketiga jenis drawdown ini :

ABSOLUTE DRAWDOWN

Absolute Drawdown adalah jumlah kerugian awal yang memakan modal.Sebagai contoh, anda melakukan transaksi pada akun baru anda, dan anda malah langsung mendapatkan kerugian terlebih dahulu. Terlepas setelah itu anda mendapatkan laba. Namun sayangnya kerugian tersebut sudah menggerus modal anda terlebih dahulu.

Mari kita lihat contoh misalnya modal awal anda adalah $1000. Setelah anda melakukan transaksi, kerugian yang diderita anda sebelum memperoleh laba adalah $300, maka Absolute Drawdown akun trading anda adalah 300.

MAXIMAL DRAWDOWN

Maksimal Drawdown adalah presentasi maksimal penurunan dari modal awal setelah dikurangi kerugian dari beberapa trading yang beruntun.

misalnya anda membuka akun baru dan melakukan deposit $3000. Namun sayangnya bukannya mendapatkan keuntungan, anda malah melakukan transaksi kerugian secara beruntun. Setelah kerugian beruntun tersebut. Total loss anda adalah $900. Dan sisa balance anda adalah $1100. Sehingga maximal drawdown anda adalah total kerugian tersebut sebear $900 / $3000 = 30%

Maximal drawdown adalah hal yang paling sering diperhatikan oleh trader maupun investor. Anda dapat memproyeksi apakah hasil trading anda dengan money management saat ini akan membuat akun trading anda berada pada level margin call atau tidak. Semakin besar maximal drawdown anda. Maka semakin besar peluang anda mengalami margin call.

RELATIVE DRAWDOWN

Sedangkan Relative Drawdown tidak menggambarkan resiko sebenarnya karena sifatnya temporer. Pada intinya Relative Drawdown mengambil rasio dari nilai profit dan nilai floating, jadi Relative Drawdown ini bisa untuk mendeteksi apakah sistem trading anda lebih unggul dalam profit atau floatingnya.

Contoh: Modal $1000, saat transaksi anda sedang floating profit $400, berarti equity  anda menjadi $1500 dan kemudian floating minus $200. Rumus perhitungan Relative Drawdownnya adalah sebagai berikut.

relative drawdown = [(1000+400) – (1000-200)] / (1000+400) x 100                                   = ([1400 – 800) / 1400] x 100

relative drawdown = 42.86%setelah mengetahui jenis-jenis drawdown di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa maximal drawdown adalah angka yang paling kita perhatikan karena maximal drawdownlah yang memberikan kita proyeksi tentang keamanan dana kita dalam portofolio kita.Berapakah angka maksimal dari Maximal drawdown yang dianggap baik?

Tidak ada angka pasti sebenarnya. Semua tergantung dari sistem trading si trader tersebut. Karena terkadang trader yang portofolionya memiliki drawdown besar dapat mendapatkan growth yang besar karena dia menggunakan sistem compounding. Namun dengan lebih teliti menilai pada maximal drawdown, anda dapat menghindari investasi yang kurang pantas. Semakin kecil angka drawdown sebuah portofolio, maka anda dapat menjaga keamanan uang deposit dari margin call.